Como desarrollar nuestra primera aplicación en Visual Basic
Para empezar ejecute Visual Basic y elija Exe Estándar en la ventana Nuevo Proyecto que se muestra al principio cuando se ejecuta Visual Basic. luego elija Abrir.
Vamos a crear un ejemplo muy sencillo, el que por lo general se hace cuando se empieza a aprender un lenguaje de programación.
Para eso vamos a hacer DobleClic en la Ventana Diseño, y veremos lo siguiente:

Bueno esto es lo que se llama la ventana Código, es aquí donde se escribe el código para el programa, es decir lo que el usuario no ve, pero es lo que hace que el programa funcione.
Se pueden ver las líneas:
"Private Sub Form_Load()" y "End Sub"
Todo el código que usted coloque entre estás dos líneas será ejecutado cuando se muestre el Formulario en pantalla ya que estamos hablando del Evento Load del Form (Formulario) y Load significa Carga, los Formularios tienen más eventos, pero más adelante se verán.
Para hacer una demostración vamos a ingresar el siguiente código entre estas líneas:
MsgBox "Hola, Mundo"
Quedando de está forma:
Private Sub Form_Load()
MsgBox "Hola, Mundo"
End Sub
MsgBox lo que hace es mostrar un mensaje estilo Windows, y este se va a mostrar cuando se inicie la aplicación, ósea cuando VB inicie le programa y llame a Form_Load.

Ahora ejecutaremos el programa para ver como se ve, para esto vamos al menú "Ejecutar", y luego elegimos "Iniciar", o simplemente apretamos F5 en nuestro teclado.
¿Y?...Se tendría que haber visto un mensaje que decía "Hola, Mundo" y luego de darle Aceptar, aparecer el formulario Form1.
Para terminar la ejecución del programa Cierre la ventana Form1 o vaya al menú "Ejecutar", y luego a "Terminar", de Visual Basic.

Para Guardar el programa (proyecto) vamos al menú "Archivo", y luego a "Guardar Proyecto", y VB nos preguntara donde y con que nombre desea guardar el Form1, y luego lo mismo pero para el proyecto.

Luego de guardado el proyecto, vamos a generar un Proyecto1.EXE, para esto vamos al menú "Archivo", y luego elegimos "Generar Proyecto1.exe...", y luego elegimos donde y con que nombre deseamos llamar al archivo ejecutable.
Si quiere probar el ejecutable, vaya a la carpeta donde lo guardo y ejecútelo como un programa normal.
Vera lo mismo que cuando lo ejecuto en VB.